ค่าสวอปและค่าค้างคืนในตลาดฟอเร็กซ์: เข้าใจค่าใช้จ่ายในการเทรดของคุณ

ทุกคืนที่คุณปล่อยตำแหน่งฟอเร็กซ์เปิดอยู่ โบรกเกอร์ของคุณจะเดบิตหรือเครดิตบัญชีของคุณอย่างเงียบๆ — และส่วนใหญ่นักเทรดจะสังเกตเห็นเมื่อขาดทุนสะสมขึ้นเท่านั้น ค่าสวอพและค่าค้างคืนในตลาดฟอเรกซ์ไม่ใช่ค่าธรรมดา มันมาจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินในคู่ของคุณ ละเมิดมันแล้วมันอาจลบกำไรหลายวันในการเดินซื้อขายที่ผิดพลาดไป บทความนี้จะอธิบายโดยละเอียดว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้คืออะไร ทำไมมันมีอยู่ และวิธีคำนวณก่อนที่มันจะทำให้คุณประหลาดใจ

คำตัดสิน

ค่าสวอพและค่าค้างคืนในตลาดฟอเรกซ์มาจากสามสิ่ง: ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน ทิศทางของการเทรดของคุณ และจำนวนคืนที่คุณถือตำแหน่ง

• ค่าใช้จ่าย: ค่าสวอพในคู่สกุลเงินหลักมักอยู่ในช่วง -0.5 ถึง -12 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อตมาตรฐาน (หน่วย 100,000 หน่วย) ต่อคืน ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและการเพิ่มค่าของโบรกเกอร์
• เวลา: ค่าใช้จ่ายถูกใช้ในเวลา 5:00 โมง ตามเวลานิวยอร์ก (เวลารีโรลโอเวอร์) ทุกวันการซื้อขายโดยไม่ยกเว้น
• ค่าใช้จ่ายสามเท่า: ในวันพุธ โบรกเกอร์จะใช้ค่าสวอพ 3 คืนในครั้งเดียวเพื่อคำนวณช่องว่างการชำระเงินในวันหยุดสุดสัปดาห์
• ทิศทางสำคัญ: ตำแหน่งยาวและสั้นในคู่เดียวกันมีอัตราสวอพที่แตกต่างกัน — อันหนึ่งอาจทำให้คุณเสียเงิน อีกอันอาจจ่ายเงินให้คุณ
• ฐานการคำนวณ: อัตราสวอพในพิปส์ × มูลค่าพิป × ขนาดตำแหน่ง = ค่าค้างคืนในสกุลเงินบัญชีของคุณ

สำคัญอย่างไร

ค่าสวอพ -7 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อตต่อคืนดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อดูอย่างเดียว ถือตำแหน่ง 3 ล็อตเป็นเวลา 10 คืนและมันก็จะกลายเป็น -210 ดอลลาร์สหรัฐ — ความเสียหายจริงในการซื้อขายใดๆ ที่มุ่งหวังให้เคลื่อนไหว 50 พิป ในทางกลับกัน อัตราสวอพบวก +2.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อตต่อคืนในการซื้อขายที่ถือไว้เป็นเวลา 30 คืนเพิ่ม +75 ดอลลาร์สหรัฐในรายได้แบบไม่กระทบโดยไม่มีการเคลื่อนไหวราคาเลยทำงานเพื่อคุณ

การทำสวอพผิดหมายถึงคุณเข้าใจต้นทุนค่าค้างคืนจริงของคุณไม่ถูกหรือพลาดทางรายได้ที่ถูกต้อง นักเทรดที่ถือตำแหน่ง 5 ล็อตของ EUR/USD ยาวเป็นเวลา 14 คืนที่ -10 ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อตต่อคืนสะสม -700 ดอลลาร์สหรัฐในค่าสวอพเท่านั้น — ก่อนที่จะคำนึงถึงการกระจาย ค่าคอมมิชั่น หรือการเคลื่อนไหวราคาที่เป็นอันตราย การเข้าใจกลไกจะช่วยให้คุณควบคุมทั้งสองผลลัพธ์ก่อนที่คุณจะคลิกปุ่มซื้อหรือขาย

กลไกหลัก

สวอพแท้จริงคืออะไร

เมื่อคุณเทรดคู่สกุลเงินฟอเรกซ์ คุณยืมสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับการให้สกุลเงินอีกสกุลหนึ่ง การซื้อ EUR/USD หมายถึงคุณยืม USD (จ่ายดอกเบี้ยสหรัฐ) และให้ EUR (ได้รับดอกเบี้ยยูโรโซน) ความแตกต่างสุทธิระหว่างอัตราดอกเบี้ยสองอย่างนั้นคืออัตราสวอพ หากอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่คุณได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่คุณจ่าย คุณจะได้รับสวอพบวก หากต่ำกว่า คุณจะต้องจ่ายสวอพลบ

การยืมและให้ยืมนี้มีอยู่เพราะการซื้อขายสกุลเงินฟอเรกซ์ทันทีจะชำระเงินสองวันทำการหลังจากการดำเนินการ — ที่รู้จักกันว่าการชำระเงิน T+2 คุณไม่ได้รับสกุลเงินจริงๆ แต่โบรกเกอร์ของคุณจะถอดการซื้อขายไปข้างหน้าทุกวันและเรียกเก็บหรือเครดิตค่าส่วนขยายนั้น

ทำไมขอบเขตค้างคืนทำให้เกิดค่าใช้จ่าย

การซื้อขายสกุลเงินฟอเรกซ์ทันทีจะชำระเงินสองวันหลังจากการดำเนินการ (T+2) เมื่อคุณถือตำแหน่งเกินเวลา 5:00 โมง นิวยอร์ก โบรกเกอร์ของคุณจะถอดการซื้อขายไปข้างหน้าอีกหนึ่งวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งมอบทางกา physically การคำนวณค่าใช้จ่ายในการขยายการชำระเงินไปอีกหนึ่งวันโดยใช้อัตรา tom-next (อัตราระหว่างวันพรุ่งนี้ถึงวันถัดไป อัตราระหว่างธนาคารที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้กันเองเพื่อขยายตำแหน่งไปอีกหนึ่งวัน) รวมถึงการเพิ่มค่าบริหาร

ขอบเขตเวลา 5:00 โมง นิวยอร์กเป็นที่รู้จักทั่วไปในโบรกเกอร์ฟอเรกซ์ขายปลีก แม้ว่าคุณจะเปิดตำแหน่งเมื่อ 8:00 น. และตลาดยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นที่ชอบของคุณ การเกินขอบเขตนั้นจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย นักเทรดที่ปิดตำแหน่งเวลา 4:59 น. นิวยอร์กและเปิดใหม่เวลา 5:01 น. จะหลีกเลี่ยงค่าสวอพทางเทคนิค — แม้ว่าค่ากระจายที่ต้องจ่ายเพื่อทำเช่นนั้นมักมีมูลค่ามากกว่าค่าสวอพตัวเองในคู่ที่มีอัตราต่ำ

สามคำ หนึ่งแนวคิด

นักเทรดใช้ "สวอพ," "ค่าค้างคืน," และ "อัตรารีโรลโอเวอร์" แลกเปลี่ยนได้ แต่แต่ละคำเน้นที่มุมมองที่แตกต่างกัน สวอพเน้นการแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงิน ค่าค้างคืนเน้นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเทรดปลีก อัตรารีโรลโอเวอร์เน้นกลไกการเลื่อนการชำระเงินไปข้างหน้า ทั้งสามอ้างถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานเดียวกันที่ใช้ในขณะเดียวกันทุกวันการซื้อขาย

การเข้าใจความเท่าเทียมนี้มีความสำคัญเมื่ออ่านเอกสารของโบรกเกอร์ โปรแกรมของโบรกเกอร์คนหนึ่งอาจแสดง "สว๊อป" ในประวัติการซื้อขาย ในขณะที่อีกคนอาจแสดง "ค่าเงินกู้สัปดาห์" ทั้งสองนี้เป็นรายการเดียวกัน ตรวจสอบเสมอว่าโบรกเกอร์ของคุณใช้คำว่าใด เพื่อให้คุณสามารถระบุค่าในรายการบัญชีของคุณ

สว๊อปบวก ปะสว๊อปลบ

ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทั้งหมด หากคุณถือเงินตราที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบกับเงินตราที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ - ตัวอย่างเช่น ถือ AUD/JPY เมื่ออัตราดอกเบี้ยในออสเตรเลียอยู่ที่ 4.35% และอัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 0.1% - โบรกเกอร์จะเติมเงินเข้าบัญชีของคุณทุกคืน การเติมเงินนี้คือสว๊อปบวก ความแตกต่างประมาณ 4.25 จุดเปอร์เซ็นต์สร้างเครดิตรายวันที่มีนัยสำคัญในสเตนดาร์ดล็อต โดยมักอยู่ในช่วง +10 ถึง +12 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และค่าพิปปัจจุบัน

ในทางกลับกัน หากคุณถือ EUR/USD เมื่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเกินอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนอยู่ที่ 1.25 จุดเปอร์เซ็นต์ คุณจะต้องจ่ายสว๊อปลบทุกคืน ทิศทางของการซื้อขายของคุณตามอัตราต่างๆ กำหนดว่าสว๊อปจะทำงานเพื่อคุณหรือเพื่อความเสียหายของคุณ

วิธีการสร้างอัตราสว๊อป

สามส่วนที่อยู่ในทุกอัตราสว๊อป

ทุกอัตราสว๊อปที่โบรกเกอร์เสนอมีสามชั้น: อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางระหว่างสองสกุลเงิน อัตราตลาดระหว่างวันที่ต่อมา (ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเงินทุนทุกวันโดยขึ้นอยู่กับเงินทุน) และค่าธรรมเนียมหรือการเพิ่มมาร์คอัพของโบรกเกอร์ สองอย่างแรกเป็นการเคลื่อนไหวของตลาด ส่วนสุดท้ายคือที่โบรกเกอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญและที่ที่ความรอบคอบของคุณจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทน

สามชั้นเหล่านี้รวมกันเป็นตัวเลขพิปเดียวที่แสดงในตารางสว๊อปของโบรกเกอร์ของคุณ คุณแทบจะไม่เห็นการแยกออกเป็นรายบุคคล แต่การเข้าใจแต่ละชั้นช่วยให้คุณอธิบายว่าทำไมอัตราสว๊อปของคุณเปลี่ยนแปลงแม้ไม่มีการประชุมของธนาคารกลางเกิดขึ้น - อัตราตลาดระหว่างวันที่ต่อมาเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยต่างๆในการปฏิบัติ

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางกำหนดเส้นหลัก หากสำนักงานสำรองฟีเดอรัลของสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ 5.25% และธนาคารกลางยุโรปรักษาที่ 4.00% อัตราต่างๆบน EUR/USD ประมาณ 1.25 จุดเปอร์เซ็นต์ นักซื้อขายสั้น EUR/USD (กู้ EUR, ให้ USD) ได้ประโยชน์จากช่องว่างนี้ นักซื้อขายยาว EUR/USD จ่ายมัน ในสเตนดาร์ดล็อตมาตรฐาน อัตราต่างๆประมาณ 3.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันก่อนที่ค่ามาร์คอัพของโบรกเกอร์จะถูกเพิ่ม

อัตราต่างๆเปลี่ยนแปลงหลังจากทุกการประชุมของธนาคารกลาง ธนาคารกลางสำคัญ - สำนักงานสำรองฟีเดอรัล ธนาคารแห่งอังกฤษ ธนาคารแห่งออสเตรเลีย ธนาคารแห่งญี่ปุ่น - แต่ละอย่างจัดประมาณ 8 การประชุมตามปี การเปลี่ยนแปลงอัตรา 25 พอยต์ (0.25%) ต่อวันสามารถย้ายสว๊อปรายคืนของคุณได้ 0.50 ถึง 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อสเตนดาร์ดล็อตขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงิน

การปรับ Tom-Next

อัตราตลาดระหว่างวันที่ต่อมาคืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคาร สามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของตลาดและอาจกระโดดชั่วคราว - บางครั้งถึง 5 ถึง 10 พิป - รอบปลายเดือนหรือระหว่างการขาดทุน โบรกเกอร์รวมอัตรานี้เข้าไปในตัวเลขสว๊อปสุดท้าย ซึ่งเป็นเหตุผลที่อัตราสว๊อปไม่สมบูรณ์แบบแม้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจะไม่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียดหรือเงินทุนบาง อัตราตลาดระหว่างวันที่ต่อมาสามารถขยายอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่อัตราสว๊อปในแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ของคุณอาจดูแตกต่างเล็กน้อยจากสัปดาห์หนึ่งไปยังอีกสัปดาห์โดยไม่มีการกระทำจากธนาคารกลาง การตรวจสอบตารางสว๊อปก่อนที่จะเข้าตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ - ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวที่เข้า - เป็นการปฏิบัติที่ดี

ค่ามาร์คอัพของโบรกเกอร์และความโปร่งใส

โบรกเกอร์ขายปลีกส่วนใหญ่เพิ่มมาร์คอัพคงที่ 0.5 ถึง 2.0 พิป ลงบนอัตราสว๊อประหว่างธนาคาร นี้เป็นวิธีที่โบรกเกอร์ได้รับรายได้จากตำแหน่งค้างคืน การเปรียบเทียบตารางสว๊อปข้ามโบรกเกอร์บนคู่เงินเดียวกัน - ตัวอย่างเช่น สว๊อปยาว EUR/USD ที่ -7 ดอลลาร์สหรัฐที่โบรกเกอร์หนึ่งเทียบกับ -10 ดอลลาร์สหรัฐที่อีกโบรกเกอร์ - จะเปิดเผยความแตกต่างของมาร์คอัพโดยตรง

ช่องว่างระหว่างอัตราสว๊อปยาวและอัตราสว๊อปสั้นบนคู่เงินเดียวกันยังบ่งชี้ถึงมาร์คอัพ หากสว๊อปยาว EUR/USD มีค่า -1.00 พิป และสว๊อปสั้น EUR/USD จ่าย +0.50 พิป การแตกต่าง 1.50 พิประหว่างอัตราสว๊อปสองอันนี้แสดงถึงการตัดของโบรกเกอร์ ช่องว่างที่แคบระหว่างอัตรายาวและอัตราสั้นทั้งสองอันยังบ่งชี้ถึงมาร์คอัพ การแคบขึ้นระหว่างอัตรายาวและอัตราสั้นทั้งสองอันทั่วไปแสดงถึงมาร์คอัพที่ต่ำและมีค่ามากขึ้นสำหรับนักซื้อค้างคืน

ขั้นตอนการคำนวณขั้นตอนต่อขั้น

สูตรมาตรฐาน

ค่าสว๊อปในสกุลเงินบัญชีของคุณถูกคำนวณเป็น:

ค่าสว๊อป = (ขนาดตำแหน่ง × อัตราสว๊อปในพิป × มูลค่าพิป) ÷ 10

สำหรับขนาดมาตรฐาน (100,000 หน่วย) ของ EUR/USD ด้วยอัตราสวิทช์ -1.00 พิป และมูลค่าพิป $10:

มูลค่าสวิทช์ = (100,000 × -1.00 × $10) ÷ 10 = -$10 ต่อคืน

สูตรนี้ใช้กับคู่สกุลเงินที่อ้างอิงเป็น USD ในบัญชีที่เป็น USD ส่วนใหญ่ สำหรับคู่ที่ไม่ใช่ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง มูลค่าพิปจะแตกต่างและต้องแปลงเป็นสกุลเงินบัญชีของคุณตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

การแยกส่วนของแต่ละตัวแปร

ขนาดตำแหน่งคือจำนวนหน่วยที่ซื้อขาย 1 สเตนดาร์ดล็อตเท่ากับ 100,000 หน่วย; 1 มินิล็อตเท่ากับ 10,000 หน่วย; 1 ไมโครล็อตเท่ากับ 1,000 หน่วย อัตราสวิทช์ถูกอ้างอิงในพิปของสกุลเงินอ้างอิงและจะถูกให้ไว้ในสัญญาของโบรกเกอร์ในตารางสวิทช์ มูลค่าพิปของสเตนดาร์ดล็อตของคู่สกุลเงินที่อ้างอิงเป็น USD ในบัญชี USD เท่ากับ $10 ต่อพิป ในมินิล็อต มูลค่าพิปคือ $1; ในไมโครล็อต มูลค่าคือ $0.10

สำหรับคู่ที่ไม่ใช่ USD มูลค่าพิปต้องการการแปลง ใน EUR/GBP มูลค่าพิปถูกกำหนดใน GBP และต้องถูกคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD ปัจจุบันเพื่อให้ได้เทียบเท่ากับ USD ของคุณ โปรแกรมคำนวณของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะจัดการอัตโนมัติ แต่การตรวจสอบด้วยตนเองช่วยป้องกันข้อผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้กับ EUR/USD

สมมติว่าโบรกเกอร์อ้างอิงอัตราสวิทช์ EUR/USD ว่า: ซื้อ (long) = -1.00 พิป, ขาย (short) = +0.50 พิป คุณเปิดตำแหน่งซื้อ 2 ล็อต มูลค่าพิปต่อล็อต = $10 สวิทช์รายคืน = 2 × (-1.00) × $10 = -$20 ถือตำแหน่งไว้ 7 คืนทางปฏิทิน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์สวิทช์สามเท่าในวันพุธ จำนวนคืนที่มีผลเป็น 9 (5 คืนปกติ + 1 วันพุธนับเป็น 3) ค่าสวิทช์รวม = -$20 × 9 = -$180

เงิน $180 นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่มีอิสระจากว่าธุรกรรมจะได้กำไรหรือไม่ หากเป้าหมายของคุณคือกำไร 40 พิปบนตำแหน่ง 2 ล็อต มูลค่า $800 ค่าสวิทช์ $180 ลดกำไรสุทธิของคุณเหลือ $620 — ลดกำไรที่เข้าใจได้จากค่าธรรมเนียมเท่านั้น 22.5%

การอธิบายเรื่องสวิทช์สามเท่าในวันพุธ

ตลาดฟอเร็กซ์ปิดตลอดสุดสัปดาห์ แต่ดอกเบี้ยเกิดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อคำนวณนี้ โบรกเกอร์ใช้สวิทช์ 3 วันในคืนวันพุธแทนที่ 1 หากค่าสวิทช์รายคืนของคุณเป็น -$20 ค่าใช้จ่ายในวันพุธคือ -$60 สิ่งนี้ทำให้นักซื้อขายใหม่ตกใจเมื่อพบกับหนี้ใหญ่อย่างไม่คาดคิดในเช้าวันพฤหัส

วางแผนโดยคำนวณค่าสวิทช์รายสัปดาห์ของคุณเป็น 9 คืนที่มีผลต่อสัปดาห์ (จันทร์ถึงศุกร์ = 5 คืน, พร้อมวันพุธนับเป็น 3) ไม่ใช่ 7 ในตำแหน่ง -$10 ต่อคืน ค่าสวิทช์รายสัปดาห์ = $90 ไม่ใช่ $70 ในระยะเวลา 1 เดือน 4 สัปดาห์ ความแตกต่างนี้สะสมเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม $80 ที่การคำนวณที่ไม่รู้จักจะพลาดไปโดยสมบูรณ์

การใช้เครื่องคำนวณสวิทช์

โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีเครื่องคำนวณสวิทช์ออนไลน์ คุณใส่เครื่องมือ, ขนาดล็อต, สกุลเงินบัญชี, และจำนวนคืน เครื่องมือจะแสดงค่าสวิทช์รวมหรือเครดิต ตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตนเองโดยใช้สูตรข้างต้นเพื่อตรวจสอบว่าอัตราสวิทช์ที่โบรกเกอร์อ้างอิงตรงกับสิ่งที่เครื่องคำนวณผลิต ความแตกต่างมากกว่า 5% ระหว่างการคำนวณด้วยตนเองและผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ ควรสอบถามโดยตรงทีมสนับสนุนของโบรกเกอร์ก่อนที่คุณจะลงทุนในตำแหน่งค้างคืน

บัญชีไม่มีสวิทช์และทางเลือก

บัญชีอิสลามและโครงสร้างไม่มีสวิทช์

โบรกเกอร์มากมีบัญชีไม่มีสวิทช์ บางครั้งเรียกว่าบัญชีอิสลาม ออกแบบสำหรับนักซื้อขายที่ความเชื่อศาสนาของพวกเขาห้ามการได้รับหรือจ่ายดอกเบี้ย แทนที่ค่าสวิทช์รายวัน บัญชีเหล่านี้จะใช้ค่าบริการแบบค่าธรรมเนียมคงที่หลังจากช่วงเวลาถือครองที่กำหนด — โดยทั่วไป 3 ถึง 7 วัน — หรือใช้การกระจายที่กว้างกว่าเพื่อชดเชยโบรกเกอร์ โครงสร้างค่าธรรมเนียมแตกต่างกันมาก: บางโบรกเกอร์คิดค่าเพียง $2 ต่อล็อตต่อคืนหลังจากช่วงเวลาผ่อนผัน; บางคนคิดค่า $15 หรือมากกว่าต่อล็อตต่อคืน

ช่วงเวลาผ่อนผันคือตัวแปรสำคัญ หากโบรกเกอร์ของคุณมีช่วงเวลาผ่อนผัน 5 วัน และคุณปิดตำแหน่งของคุณภายใน 5 คืน คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค้างคืนไม่ว่าคู่สกุลเงินใด นักซื้อขายที่ถือตำแหน่งเสมอเป็นเวลา 3 ถึง 4 คืนบนคู่สกุลเงินที่มีสวิทช์ลบปานกลางอาจพบว่าบัญชีไม่มีสวิทช์จริงๆ ถูกกว่า

เมื่อบัญชีไม่มีสวิทช์จริงๆ แพงกว่า

การไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าถูกกว่าเสมอไปเสมอมา หากคุณถือตำแหน่งเพียง 1 หรือ 2 คืนในคู่สกุลเงินที่มีการแลกเปลี่ยนเล็กน้อยที่มีค่าลบ -$3 ต่อลอต บัญชีไม่มีการแลกเปลี่ยนที่มีค่าธรรมเนียม $10 หลังจากวันที่ 3 เป็นไร้สาระ — ช่วงเวลาผ่อนคลายคุณโดนคุ้มครองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ถ้าคุณถือเป็นเวลา 10 คืนที่มีค่าลบ -$3 ต่อลอตในบัญชีมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนรวมทั้งหมดของคุณคือ -$30 ในบัญชีไม่มีการแลกเปลี่ยนที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม $10 ต่อคืนหลังจากวันที่ 3 ค่าธรรมเนียมสำหรับคืนที่ 4 ถึง 10 เท่ากับ $70 — มากกว่าการแลกเปลี่ยนมาตรฐานเกือบสองเท่า

คำนวณทั้งสองสถานการณ์ก่อนเลือกประเภทบัญชีเสมอ เวลาที่คุณคุ้มที่สุด — จุดที่ค่าธรรมเนียมคงที่ของบัญชีไม่มีการแลกเปลี่ยนกลายเป็นที่แพงกว่าการแลกเปลี่ยนมาตรฐานที่สะสมไว้ — เป็นการหารง่าย: ค่าธรรมเนียมคงที่ต่อคืน ÷ การแลกเปลี่ยนมาตรฐานต่อคืน = จำนวนคืนที่คุณคุ้มกว่าช่วงเวลาผ่อนคลาย

การป้องกันเป็นเครื่องมือการจัดการการแลกเปลี่ยน

บางนักเทรดเดอร์เปิดตำแหน่งที่ขัดแย้งกันบนคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันเพื่อทำให้ความเสี่ยงทางทิศทางเป็นศูนย์ในขณะที่พยายามจะจับเครื่องมือการแลกเปลี่ยนที่เชิงบวกได้ การถือตำแหน่งสกุลเงินที่ให้ดอกเบี้ยสูงและสกุลเงินที่ให้ดอกเบี้ยต่ำสามารถสร้างเครดิตการแลกเปลี่ยนสุทธิในแต่ละคืน นี่คือรูปแบบง่ายๆ ของกลยุทธ์การเทรดแบบพกพาที่พยายามแยกอัตราดอกเบี้ยจากความเสี่ยงทางราคาทิศทาง

ความเสี่ยงคือการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้รายได้จากการแลกเปลี่ยนเล็กน้อย การเคลื่อนไหวที่เป็นที่เสียหาย 100 พิปบนลอตมาตรฐานค่าใช้จ่าย $1,000 การกู้คืนความเสียนั้นในการเครดิตการแลกเปลี่ยนที่เชิงบวก +$9 ใช้เวลามากกว่า 111 คืน กลยุทธ์การป้องกันต้องการการกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างแม่นยำ เส้นขีดจำกัดที่แข็งแรง และความเข้าใจชัดเจนว่ารายได้จากการแลกเปลี่ยนเป็นการเสริม — ไม่ใช่การแทน — การจัดการการเทรดที่ดี

การหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง

นักเทรดวันที่ปิดทุกตำแหน่งก่อนเวลา 5:00 โมงเยริญนิวยอร์กจ่ายค่าแลกเปลี่ยนเป็นศูนย์ ไม่ว่าจะมีการเทรดกี่ครั้งในระหว่างเซสชันนี้ นี่คือวิธีที่ง่ายและเชื่อถือได้ที่สุดในการกำจัดความเสี่ยงของค่าธรรมเนียมตอนกลางคืน นักเล่นและนักเทรดในวันที่ดำเนินการบนแผนภูมิ 1 นาทีถึง 15 นาทีนานาพบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนน้อยเพราะเหตุนี้

การแลกเปลี่ยนคือจริง: แนวโน้มหลายวันและการตั้งค่าสวิงกลายเป็นเข้าถึงได้ภายในกรอบเฉพาะวันที่เท่านั้น คู่สกุลเงินที่มีแนวโน้ม 300 พิปภายใน 8 วันมอบกำไร $3,000 บนลอตมาตรฐาน ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเป็น 8 คืนที่มีค่าลบ -$10 ต่อคืนรวมทั้งหมด -$80 — การลดกำไรขั้นต้น 2.7% ที่นักเทรดสวิงส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้

การเทรดแบบพกพาและรายได้จากการแลกเปลี่ยน

การเทรดแบบพกพากำหนด

การเทรดแบบพกพาเกี่ยวข้องกับการยืมสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและลงทุนในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อผลกำไรจากความแตกต่างดอกเบี้ย — แสดงเป็นการแลกเปลี่ยนเชิงบวก คู่สกุลเงินเทรดแบบพกพาแบบคลาสสิกประวัติศาสตร์รวมถึง AUD/JPY, NZD/JPY, และ USD/JPY เมื่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่น กลยุทธ์ทำรายได้เชิงวันละเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ตำแหน่งยังคงเปิดอยู่และอัตราแตกต่างยังคงเป็นที่น่าพอใจ

เรื่องที่น่าสนใจคือ: คุณได้รับรายได้อย่างไม่เป็นกิจการในขณะที่รอราคาเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มกำไรจากการเพิ่มทุน การเทรดแบบพกพามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำและนโยบายธนาคารกลางที่มั่นคงเมื่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของสกุลเงินลดลง

การประมาณรายได้จากการเทรดแบบพกพา

บน AUD/JPY ที่มีความแตกต่างอัตราประมาณ 4.25%, ตำแหน่งยาว 1 ลอตได้รายได้ประมาณ $11.60 ต่อคืนในการแลกเปลี่ยนเชิงบวกที่มีค่าปัจจุบัน ในระหว่าง 30 คืน นั้นคือ $348 ในรายได้จากการแลกเปลี่ยน ในระหว่าง 90 คืน ตัวเลขนั้นถึง $1,044 — ที่สร้างขึ้นโดยอัตราดอกเบี้ยโดยสิ้นเชิงโดยไม่ต้องการการเคลื่อนไหวราคาที่น่าพอใจ

การขยายขนาดเปลี่ยนภาพอย่างมาก ตำแหน่งพกพา 5 ลอตบน AUD/JPY ได้รายได้ $58 ต่อคืน ในระหว่าง 60 คืน นั้นคือ $3,480 ในรายได้จากการแลกเปลี่ยน — กำไรที่มีนัยสำคัญจากตำแหน่งที่ต้องการประมาณ $5,000 ถึง $10,000 ในการเงินเหลืออยู่กับการใช้ความสามารถในการเงิน การคำนวณนั้นน่าสนใจ ซึ่งเหตุผลที่ทำให้การเทรดแบบพกพาดึงดูดทุนสถาบันและทุนขายปลีกมากในช่วงเวลาที่มีอัตราดอกเบี้ยที่มั่นคง

ด้านความเสี่ยงของการเทรดแบบพกพา

การเทรดแบบพกพาล่มเหลวเมื่อสกุลเงินที่ให้ดอกเบี้ยสูงลดลงอย่างรวดเร็ว การลดลง 200 พิปบน AUD/JPY มีค่าประมาณ $1,600 บนลอตมาตรฐาน — ลบล้างมากกว่า 4 เดือนของรายได้จากการแลกเปลี่ยนในเซสชันเดียว การยกเลิกการเทรดแบบพกพามักเกิดอย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์สูง: เมื่ออารมณ์เสี่ยงเสียเสียงต่ำลงในระดับโลก หลายคู่สกุลเงินแบบพกพาลดลงพร้อมกันเนื่องจากนักเทรดออกจากตำแหน่งเป็นกลุ่ม

การกำหนดขนาดตำแหน่งไม่ใช่เรื่องที่ตัวเลือกในกลยุทธ์การถือครอง (carry strategy) การเสี่ยงเกิน 1% ถึง 2% ของส่วนของเงินในบัญชีในตำแหน่งถือครองเดี่ยว จะทำให้คุณเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่สามารถชดเชยด้วยรายได้จากสว้ปในช่วงเวลาที่เหมาะสม การถือครองตำแหน่ง AUD/JPY 3 ล็อตที่มีการปิดตำแหน่งสว้ป 500 พิป จะทำให้เกิดความสูญเสีย -4,000 ดอลลาร์ — ต้องใช้เวลา 345 คืนของรายได้จากสว้ป +11.60 ดอลลาร์เพื่อกู้คืนในขนาดตำแหน่งเดียวกัน

การติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจะเปลี่ยนแปลงอัตราสว้ปโดยตรง การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 25 พ้อยท์โดยธนาคารสำรองแห่งออสเตรเลีย จะเพิ่มสว้ปบวกในตำแหน่งถือครอง AUD/JPY และเพิ่มสว้ปลบในตำแหน่งขาย AUD/JPY การเปลี่ยนแปลงมีผลในตารางสว้ปของโบรกเกอร์ภายใน 1 ถึง 3 วันทำการหลังจากประกาศของธนาคารกลาง

นักซื้อขายที่มีตำแหน่งถือครองต้องติดตามปฏิทินการประชุมของธนาคารกลาง — โดยทั่วไปจะมีการประชุม 8 ครั้งตามตารางต่อปีต่อธนาคารกลางหลัก — และตรวจสอบการเผชิญต่อสว้ปหลังจากทุกคำตัดสิน การตัดอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสามารถลดเครดิตสว้ปรายวันของคุณได้ 2 ถึง 5 ดอลลาร์ต่อล็อต ซึ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเสี่ยง-รางวัลของกลยุทธ์ทั้งหมดในช่วงเวลาถือครอง 60 คืน

ความแตกต่างของโบรกเกอร์และการอ่านตารางสว้ป

ที่จะหาอัตราสว้ป

ทุกโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมกำหนดให้เผยแพร่อัตราสว้ปในข้อมูลสัญญาของพวกเขา ส่วนใหญ่จะพบในแพลตฟอร์มการซื้อขายภายใต้ "ข้อมูลเครื่องมือ" หรือ "คุณสมบัติสัญลักษณ์" หรือในเว็บไซต์ของโบรกเกอร์ภายใต้หน้าเว็บเพจอัตราสว้ปหรือค่าค้างคืน อัตราถูกแสดงแยกต่างหากสำหรับตำแหน่งซื้อและขายและถูกแสดงในพิปของสกุลเงินอ้างอิงหรือในสกุลเงินบัญชีต่อล็อตมาตรฐาน

อย่าพึ่งอยู่กับความจำหรือประมาณจากฟอรัม อัตราสว้ปเปลี่ยนแปลงและอัตราที่คุณตรวจสอบ 3 สัปดาห์ก่อนอาจไม่สะท้อนสภาพปัจจุบันอย่างแน่นอน ให้ตรวจสอบตารางสว้ปสดเป็นส่วนหนึ่งของรายการตรวจสอบก่อนการซื้อขายทุกครั้งที่คุณวางแผนที่จะถือตำแหน่งค้างคืน

การอ่านตารางสว้ปอย่างถูกต้อง

รายการตารางสว้ปปกติสำหรับ EUR/USD อาจจะอ่านว่า: ซื้อ: -1.00 พิป / ขาย: +0.50 พิป นี้หมายถึงการถือตำแหน่งซื้อต้องจ่าย 1.00 พิปต่อคืน (10 ดอลลาร์ต่อล็อตมาตรฐาน) ในขณะที่การถือตำแหน่งขายจะได้รับ 0.50 พิปต่อคืน (5 ดอลลาร์ต่อล็อตมาตรฐาน) ความไมมมาตรฐาน — ที่อัตราสว้ปของตำแหน่งซื้อมีค่าลบมากกว่าอัตราสว้ปของตำแหน่งขายที่เป็นบวก — สะท้อนการเพิ่มราคาของโบรกเกอร์ ช่องว่างระหว่างอัตราสว้ปสองอัตรา (1.50 พิปในตัวอย่างนี้) แทนค่าค่าค้างคืนของโบรกเกอร์เอง

ช่องว่างที่แคบระหว่างอัตราสว้ปของตำแหน่งซื้อและขายสัญญาณถึงการเพิ่มราคาของโบรกเกอร์ที่ต่ำ ช่องว่างของ 0.80 พิปในคู่สกุลเงินหลักเป็นการแข่งขัน ช่องว่างของ 2.50 พิปในคู่สกุลเงินเดียวกันที่โบรกเกอร์อื่นๆ สัญญาณถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างคืนที่สูงมาก

การเปรียบเทียบโบรกเกอร์เกี่ยวกับสว้ป

อัตราสว้ปแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างโบรกเกอร์ในคู่สกุลเงินเดียวกัน ในตำแหน่งซื้อ USD/JPY โบรกเกอร์หนึ่งอาจเรียกเก็บ -0.30 พิปต่อคืนในขณะที่อีกโบรกเกอร์เรียกเก็บ -1.20 พิป — ความแตกต่าง 4 เท่า ในตำแหน่ง 5 ล็อตถือครองเป็นเวลา 20 คืน ช่องว่างนั้นเท่ากับ 15 ดอลลาร์ต่อคืน × 20 คืน = ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 300 ดอลลาร์ที่โบรกเกอร์ที่มีราคาสว้ปสูงกว่า สำหรับนักซุ่มซื้อและนักถือครองตำแหน่งเป็นวันหรือสัปดาห์ การเลือกโบรกเกอร์โดยใช้อัตราสว้ปเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับการเปรียบเทียบการกระจาย

รวบรวมตารางเปรียบเทียบอัตราสว้ปข้าม 3 ถึง 4 โบรกเกอร์ก่อนที่จะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายค้างคืน ให้ใส่ใจกับคู่สกุลเงินที่คุณซื้อขายบ่อยที่สุดและคำนวณความแตกต่างของค่าใช้จ่ายรายปีในขนาดตำแหน่งที่สมเป็นที่ ความแตกต่าง 300 ดอลลาร์ต่อเดือนในค่าใช้จ่ายสว้ปในบัญชี 10,000 ดอลลาร์ แทนค่าใช้จ่ายรายปี 3% ที่สะสมต่อคุณ

โครงสร้างสว้ป ECN vs. Market-Maker

โบรกเกอร์ ECN (Electronic Communication Network) โดยทั่วไปจะส่งผ่านอัตราสว้ประหว่างธนาคารอินเตอร์แบงค์แบบดิบพร้อมกับการเพิ่มราคาคงที่เล็กน้อย ทำให้ค่าค้างคืนเป็นค่าที่เข้มและโปร่งใสมากขึ้น โบรกเกอร์ Market-Maker กำหนดตารางสว้ปของตนเองซึ่งอาจกว้างกว่า ความแตกต่างทางปฏิบัติในอัตราสว้ปของตำแหน่งซื้อ EUR/USD อาจเป็น 0.3 ถึง 0.8 พิปต่อคืนระหว่างอัตราสว้ปแบบดิบ ECN และอัตราสว้ปแบบ Market-Maker ในระยะเวลา 30 คืนบน 3 ล็อต ความแตกต่างเฉลี่ย 0.5 พิปเท่ากับ 45 ดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม — พอเพียงที่จะมีผลต่อการซื้อขายที่มีเป้าหมายที่ 60 พิปของกำไร

อัตราสว้ปแบบไดนามิก vs. คงที่

บางโบรกเกอร์อัพเดทอัตราสว้ปทุกวันหรือทุกสัปดาห์โดยใช้อัตราสว้ประหว่างธนาคารอินเตอร์แบงค์ tom-next ปัจจุบัน บางโบรกเกอร์กำหนดตารางสว้ปของตนเป็นเวลาสัปดาห์ต่อครั้งและปรับเพียงหลังจากเคลื่อนไหวของธนาคารกลางที่สำคัญ อัตราสว้ปแบบไดนามิกมีความแม่นยำมากขึ้น แต่ยากต่อการทำนายเพื่อวางแผน อัตราสว้ปแบบคงที่ให้ความคงที่แต่อาจไม

ตรวจสอบนโยบายของโบรกเกอร์เกี่ยวกับความถี่ในการอัปเดตอัตราสว๊อปก่อนที่จะเปิดตำแหน่งในระยะเวลาหลายสัปดาห์ โบรกเกอร์ที่อัปเดตรายวันอาจแสดงอัตราสว๊อปที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถึง 0.40 พิปสุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไม่มีประกาศใด ๆ การสร้างค่าสว๊อปที่มีการประมาณค่าเสีย 10% เข้าไปจะช่วยให้คุณสามารถปรับการคำนวณรายวันได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ทุกวัน

สว๊อปบนเครื่องมือที่ไม่ใช่ฟอเร็กซ์

โบรกเกอร์ยังเรียกค่าธรรมเนียมรายวันให้กับ CFDs (สัญญาเพื่อความแตกต่าง, เครื่องมืออนุพันธ์ที่ติดตามราคาของสินทรัพย์ใต้เครื่องมือ) บนดัชนี สินค้า และหุ้น ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ใช้ฐานการคำนวณที่แตกต่างกัน — โดยทั่วไปใช้ SOFR (Secured Overnight Financing Rate, อัตราเงินกู้ค้างคืนที่มีความมั่นคง, ตัวชี้วัดที่แทน LIBOR) รวมถึงการเพิ่มค่าของโบรกเกอร์ ที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตำแหน่ง — แทนที่จะใช้วิธีสว๊อปของฟอเร็กซ์ที่ใช้พิป สัญญา CFD บนดัชนีหุ้นอาจมีค่าธรรมเนียมรายวันเท่ากับ 0.0082% ของมูลค่าตำแหน่งต่อคืน ซึ่งในตำแหน่งที่ไม่มีการเปิดตำแหน่งมูลค่า $50,000 เท่ากับ $4.10 ต่อคืน ในระยะเวลา 20 คืน จะเป็น $82 ในค่าธรรมเนียมรายคืนในตำแหน่ง CFD ดัชนีเดียว

ตัวเลขสรุป

นี่คือมุมมองข้างข้างของค่าสว๊อปและเครดิตในสถานการณ์ที่พบบ่อย

สิ่งนี้บอกคุณอะไร: คู่สว๊อปบวกสามารถสร้างรายได้แบบไม่ต้องทำอะไรมากในระยะเวลา 30 คืนหรือมากกว่า ในขณะที่สว๊อปลบบนตำแหน่งหลายลอตสะสมเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในแผนการเทรดทุกครั้งก่อนเข้าร่วม — ไม่ใช่หลังจากค่าธรรมเนียมปรากฏในรายการของคุณ

แผนการดำเนินการ

ตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณจะถือตำแหน่งฟอเร็กซ์ใด ๆ ค้างคืน

1. เปิดหน้าข้อมูลสัญญาของโบรกเกอร์ของคุณและค้นหาอัตราสว๊อปสำหรับคู่สกุลเงินที่คุณตั้งใจ — บันทึกทั้งอัตราสว๊อปในการลงทุนและการขายก่อนที่จะเข้าสู่การเทรด ไม่ใช่หลังจากนั้น
2. คำนวณค่าสว๊อปรายคืนของคุณโดยใช้สูตร: ขนาดตำแหน่ง × อัตราสว๊อปในพิป × มูลค่าพิป จากนั้นคูณด้วยระยะเวลาถือตำแหน่งที่คุณวางแผนไว้ในคืน นับวันพุธเป็น 3 คืน
3. เปรียบเทียบอัตราสว๊อปของคู่เงินเดียวกันในอย่างน้อย 2 โบรกเกอร์อื่นเพื่อยืนยันว่าค่าเพิ่มของโบรกเกอร์ของคุณอยู่ในช่วงการแข่งขัน 0.5 พิปสำหรับคู่หลัก
4. หากระยะเวลาถือตำแหน่งของคุณเกิน 7 คืน คำนวณความเสี่ยงทั้งหมดจากสว๊อปเป็นเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายกำไรของคุณ — หากสว๊อปเกิน 15% ของกำไรเป้าหมาย ขยายเป้าหมายหรือลดขนาดตำแหน่ง
5. ตั้งค่าเตือนปฏิทินสำหรับทุกวันพุธที่คุณมีตำแหน่งเปิดเพื่อให้ค่าธรรมเนียมสามครั้งไม่ปรากฏเป็นหนี้ที่ไม่ได้อธิบายในเช้าวันพฤหัสบดี
6. สำหรับการเทรดแบบถือตำแหน่ง ตรวจสอบปฏิทินการประชุมของธนาคารกลางสำหรับสกุลเงินทั้งสองในคู่ของคุณและประเมินความคาดหวังของอัตราสว๊อปของคุณภายใน 2 วันทำการหลังจากการตัดสินใจอัตรา

ข้อบกพร่องที่พบบ่อย

• อย่าละเลยการสาธิตริปเปิ้ลสว๊อปในวันพุธ — ในคืนวันพุธ จะมีการคิดค่าใช้จ่าย 3 วันในครั้งเดียว ในตำแหน่ง 5 ล็อต ที่มีสว๊อปรายวัน -10 ดอลลาร์ จะเป็นหนี้ในคืนเดียว -150 ดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้สัปดาห์ที่ชนะกลายเป็นสัปดาห์ที่แพ้หากไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
• อย่าสมมติว่าบัญชีไร้สว๊อปเสมอถูกกว่า — หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาผ่อนผัน (โดยทั่วไป 3 ถึง 7 วัน ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์) ค่าธรรมเนียมคงที่ 10 ถึง 15 ดอลลาร์ต่อล็อตต่อคืน อาจเกินค่าสว๊อปมาตรฐานได้ถึง 200% ถึง 400% สำหรับคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ถือเป็นระยะเวลายาวนาน
• อย่าใช้การเทรดแบบพกพาเพื่อป้องกันตำแหน่งที่เข้าใจผิด — สว๊อปบวก +11.60 ดอลลาร์ต่อคืน ต้องใช้เวลา 86 คืนเพื่อกู้คืนการเคลื่อนไหวที่เป็นอันตราย 100 พิปในล็อตมาตรฐาน รายได้จากสว๊อปไม่สามารถช่วยเหลือการเทรดที่มีเรื่องที่ผิด
• อย่าตรวจสอบอัตราสว๊อปเพียงที่เปิดบัญชี — โบรกเกอร์จะอัปเดตตารางสว๊อปหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางและการเปลี่ยนแปลงอัตรา tom-next ซึ่งหมายความว่าอัตราที่คุณเห็น 3 สัปดาห์ที่แล้วอาจแตกต่างไป 0.40 ถึง 1.00 พิปในวันนี้ ตรวจสอบอัตราปัจจุบันทุกครั้งที่คุณวางแผนให้ค้างคืนหลายคืน